Stochastic Oscillator (STO) เป็นอีกหนึ่ง momentum indicator ที่มีการใช้กันอย่างมาก ถูกพัฒนามาตั้งแต่ช่วงปี 1950 โดย George Lane ใช้เพื่อวัดโมเมนตัมของราคา โดยมีแนวคิดที่ว่า โมเมนตัมจะเปลี่ยนแปลงก่อนราคาเสมอ เหมือนกับการโยนก้อนหินไปบนท้องฟ้า ก่อนที่ก้อนหินมันจะร่วงลงมา ความเร็วของมันก็จะต้องลดลงก่อน (โมเมนตัมลดก่อน) ดังนั้นสูตรการคำนวณของ Stochastic จึงเป็นการวัดและติดตามการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมของราคาเป็นหลัก
Stochastic Oscillator จะแสดงค่าด้วยเส้นกราฟ 2 เส้น เรียกว่า %K และ %D โดย STO มีค่าอยู่ในช่วง 0-100 เท่านั้น เมื่อ Stochastic %K มีค่าเกิน 80 ขึ้นไป จะเรียกภาวะราคาขณะนั้นว่า Overbought และถ้า STO ต่ำกว่า 20 ลงมา จะเรียกภาวะราคาขณะนั้นว่า Oversold
Fast , Slow และ Full Stochastic ต่างกันยังไง
Stochastic Oscillator นั้นมี 3 แบบ คือ Fast Stochastic , Low Stochastic และ Full Stochastic , โดย Fast Stochastic คือ ค่า %K และ %D ในแบบดั้งเดิมตามสูตรของ George Lane ซึ่งเส้น % K ของ Fast STO จะค่อนข้างเปลี่ยนแปลงเร็ว เค้าจึงสร้างเส้น %D ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของ %K อีกทีนึงไว้เป็นตัวช่วยให้สัญญาณในการซื้อขาย
Fast Stochastic
%K = คำนวณตามสูตรของ George : [(C – L14) / H14 -L14)] x 100 (ดูสูตรคำนวณอย่างละเอียด)
%D = เส้นค่าเฉลี่ย SMA ของ %K
สำหรับ Slow Stochastic นั้นก็คือการพยายามทำให้เส้น %K และ %D นั้นมีความสมูทมากขึ้น โดยการใช้ค่าเฉลี่ยซ้อนค่าเฉลี่ยไปอีกชั้น
Slow Stochastic
%K = เส้นค่าเฉลี่ย SMA ของ %K ใน Fast STO (หรือก็คือ %D ของ Fast STO นั่นเอง)
%D = เส้นค่าเฉลี่ย SMA ของ %K ใน Slow STO
ส่วน Full Stochastic ก็คือ Slow Stochastic ที่สามารถปรับแต่งระบุคาบการเฉลี่ยของทั้ง %K และ %D ได้อย่างเต็มที่อิสระจากกัน แค่นั้นเองครับ ( Stochastic ใน MT4/MT5 คือ Full Stochastic ครับ )
การใช้งาน Stochastic Oscillator
Overbought / Oversold – ซื้อมากเกินไป ขายมากเกินไป
อย่างที่พูดไปตอนต้นว่า Stochastic สามารถบอกภาวะ Overbought (OB) – ซื้อมากไป หรือ Oversold (OS) – ขายมากไป ของตลาดช่วงนั้นได้ ในช่วงที่ตลาดเคลื่อนที่เป็นกรอบออกข้าง ไม่มีแนวโน้มชัดเจน เราสามารถใช้ Overbought เป็นจังหวะในการเข้า Sell และใช้ Oversold เป็นจังหวะในการเข้า Buy ได้อย่างดี
แต่สิ่งที่ต้องระหว่างอย่างยิ่งคือ หากราคามีการเคลื่อนที่เป็น Trend ที่ชัดเจนต่อเนื่องแล้ว ค่า STO สามารถค้างอยู่ในระดับ Overbought หรือ Oversold เป็นระยะเวลาที่ยาวนานได้ด้วยเช่นกัน ดังนั้นเทรดด้วยความระวังนะครับ ไม่ควรหลับหูหลับตาคิดว่า Overbought แล้วให้ Sell / Oversold แล้วให้ Buy แบบนั้นจะอันตรายมากนะครับ
เมื่อราคาเคลื่อนที่เป็น Trend ที่ชัดเจน ควรใช้ Overbought หรือ Oversold เพื่อหาจังหวะการสิ้นสุดการพักตัวก่อนที่จะกลับสู่แนวโน้มหลักอีกครั้ง เช่น ถ้าราคา เป็น uptrend ก็ควรรอให้ราคาพักตัวลงมาจนสุด จน Stochastic เข้าระดับ Oversold ซึ่งเป็นจุดที่น่าสนใจในการเข้า Buy ตามแนวโน้มอีกรอบ ในทางกลับกัน หาอยู่ใน downtrend ก็ควรรอให้ราคาขี้นมาพักตัวจนสุดก่อน โดยวัดจากระดับ Oversold ของ stochastic ก็จะได้จังหวะที่น่าเข้า Sell ตามแนวโน้มอีกรอบ
สัญญาณซื้อ-ขาย ด้วย Stochastic – ใช้การตัดกันของเส้น %K และ %D เป็นตัวสร้างสัญญาณซื้อขาย
Buy Signal : %K ตัด %D ขึ้น (โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ระดับ OS แล้วหลุดออกจากระดับ OS)
Sell Signal : %K ตัด %D ลง ( โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ระดับ OB แล้วหลุดออกจากระดับ OB)
เช่นเคยนะครับ Buy-Sell signal จาก STO ค่อนข้างให้ผลดีเมื่อราคาเป็นไซต์เวย์นะครับ แต่ถ้าราคาเป็น Trend ที่ชัดเจน เราก็ควรรอเฉพาะสัญญาณที่่สอดคล้องกับ Trend นะครับ เป็นการกรอง false signal ออกได้เป็นอย่างดีครับ
Divergence ของราคา กับ Stochastic
Divergence คือรูปแบบที่ขัดแย้งกันของราคากับอินดิเคเตอร์ ในที่นี้คือ Stochastic ยกตัวอย่างเช่น หากราคามีการทำ New High แต่ Stochastic กลับทำ Lower High แทน ซึ่งไม่สอดคล้องกัน สามารถตีความว่าโมเมนตัมของราคากำลังลดลง และอาจจะมีการเปลี่ยนแนวโน้มในระยะสั้น หากมีออร์เดอร์อยู่ อาจจะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเตรียมตัวออก หรือ หากยังไม่มีออร์เดอร์ ก็อาจเตรียมเข้าด้วย trade setup ต่างๆที่ถนัด เช่น chart pattern , การ cross ของ MA , การกลับตัวของแท่งเทียน เป็นต้น
ทั้งหมดนี้คือ แนวทางการเทรดด้วย Stochastic ที่นิยมใช้กันทั่วไปนะครับ ซึ่งแน่นอนว่า ยังมีการเอาไปประยุกต์ใช้ได้อีกหลายแบบ ใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่นๆ ใช้ดูคลื่นราคา หายอดคลื่นที่มีนัยยะ เป็นต้น การตั้งค่าก็อาจจะแตกต่างจากค่าดั้งเดิมของ George (14,3,3 ) ขึ้นอยู่เทรดเดอร์แต่ละคน ที่ได้ทดสอบระบบการเทรดของเค้าในสินค้าและช่วงเวลาที่แตกต่างกันไป
สรุปกันสักนิด
- Stochastic Oscillator ให้สัญญาณซื้อขายได้อย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อราคาเคลื่อนที่เป็นกรอบไซต์เวย์ (ตามชื่อมันเลยครับ Oscillate)
- ในช่วงที่ตลาดเป็น Trend ควรเลือกเทรดหน้าเดียวกับ Trend โดยใช้ Overbought / Oversold หาจุดสิ้นสุดการพักตัวระยะสั้น
- Stochastic สามารถใช้ดูการเกิด Divergence เช่นเดียวกับ momentum indicator ตัวอื่นๆเช่น RSI, MACD เป็นต้น
- Stochastic เป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งในการเทรด เราควรประยุกต์ใช้กับเครื่องมืออื่นๆ เช่น เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ MA ,แนวรับแนวต้าน ,เทรนไลน์ หรือ indicator ตัวอื่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเทรดให้ดียิ่งขึ้น
