เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ หรือ Moving Average (MA) เป็นเครื่องมือพื้นฐานที่ผู้เริ่มต้นสนใจการเทรดด้วย technical analysis ควรรู้จักไว้ เนื่องจากสามารถใช้งานได้หลากหลาย และมีให้ใช้อยู่แล้วในทุกๆโปรแกรม
หลักการคำนวณของ Moving Average ก็คล้ายๆกับการเฉลี่ยทั่วๆไป คือมีการรวมกันของจำนวนที่ต้องการเฉลี่ยแล้วหารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดนั่นเอง สำหรับ Moving Average ในที่นี้ สิ่งที่เราต้องการเฉลี่ย คือ ราคานั่นเอง โดยนำราคาของแต่ละแท่งเทียนในช่วงเวลา(Period)ที่กำหนดมารวมกัน แล้วหารด้วยจำนวนแท่งเทียนตาม period ออกมาเป็นค่าเฉลี่ยค่าหนึ่ง เมื่อทำแบบนี้กับทุกๆแท่งราคา ก็จะได้เป็นเส้น Moving Average ที่เราเห็นใน MT4 นั่นเอง
อ่านถึงตรงนี้แล้วงงๆ ก็ไม่เป็นไรครับ เพียงแค่ให้รู้ว่าพี้นฐานของมันก็คือการเฉลี่ย ราคา ในช่วงเวลา period ที่เรากำหนดครับ
เส้น Moving Average ที่ได้ ช่วยทำให้เห็นภาพการเคลื่อนที่ของราคาที่สมูทมากขึ้น เนื่องจากกรองเอาความผันผวนของราคาในระยะสั้นออกไปนั่นเอง ทำให้เราเห็นภาพแนวโน้มของราคาได้ดีขึ้น
ชนิดของ Moving Average
ในโปรแกรม MT4 เราสามารถเลือกชนิดของเส้น MA ได้ 4 ชนิด คือ
1.Simple Moving Average (SMA)
2.Exponential Moving Average (EMA)
3. Smoothed Moving Average (SMMA)
4. Linear Weighted Moving Average (LWMA)
ซึ่งจุดที่ต่างกันของแต่ละแบบคือ สูตรในการคำนวณหาค่าเฉลี่ยที่แตกต่างกัน ใครสนใจศึกษาว่าMAแต่ละแบบคำนวณยังไง มีสูตรแบบไหน ดูได้ตามลิงค์นี้นะครับ
โดย ชนิด MA ที่นิยมใช้กัน จะเป็น SMA และ EMA โดย SMA จะหาค่าเฉลี่ยโดยให้ทุกแท่งราคามีน้ำหนักเท่าๆกันหมด แต่ EMA จะมีการให้น้ำหนักการเฉลี่ยของข้อมูลราคาปัจจุบันมากว่าราคาในอดีต
SMA กับ EMA แบบไหนดีกว่า ? Moving Average ตั้งค่า period เท่าไรดี ?
ถ้าจะตอบคำถามแนวนี้ วิธีที่ดีที่สุดคือการทดสอบวัดผลดูเป็นเคสๆไปครับ โดยระบุให้ชัดก่อนว่า คำว่าดีกว่า นั้นคืออะไร เพราะมีได้หลายอย่าง เช่น ทำกำไรได้เยอะกว่า win rate สูงกว่า drawdown น้อยกว่า พอระบุได้แล้ว จะได้ทดสอบ โดยอาจจะเขียน EA แล้วลอง back test วัดผลกันไปเลย ในระบบเทรดหนึ่ง ทดสอบแล้ว SMA อาจจะดีกว่า EMA แต่ก็ไม่ใช่จะยึดใช้ EMA ในอีกระบบเทรดนึง ควรทดสอบ back test ก่อนอยู่ดีนะครับ
อย่างไรก็ตามลองมาดูข้อดีข้อเสียคร่าวๆ ของ Moving Average ทั้ง 2 ชนิดนี้กันนะครับ
| SMA | EMA | |
| ข้อดี | แสดงเส้นค่าเฉลี่ยที่สมูทกว่า กรองสัญญาณหลอกได้ดีกว่า | เส้นค่าเฉลี่ยที่ได้มีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของราคามากกว่า แสดงให้เห็นการสวิงของราคาได้ดีกว่า |
| ข้อเสีย | เส้นค่าเฉลี่ยมีการเคลื่อนตัวที่ค่อนข้างช้ากว่า ซึ่งอาจจำให้ได้เข้าเทรดในราคาที่ไม่ดีนัก | เกิดสัญญาณหลอกได้มากกว่า เพราะมีการเคลื่อนที่ที่ไว |
แนวทางการใช้งาน Moving Average
1.ใช้ Moving Average เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มของราคา
โดยใส่เส้น MA 1 เส้น ในกราฟราคา หากราคาอยู่เหนือเส้น MA มองว่าอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น แล้วพิจาณาหาจังหวะเข้าซ Buy ด้วย trade setup อื่นๆต่อไป ในทางกลับกันหากราคาอยู่ต่ำกว่าเส้น MA มองว่าอยู่ในแนวโน้มขาลง ให้พิจารณาหา Sell ด้วย trade setup อื่นๆต่อไป
2. ใช้เป็นสัญญาณ ซื้อ-ขาย
สัญญาณซื้อ-ขาย อย่างง่าย จาก MA 1 เส้น : หากราคาปิดของแท่งเทียนปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ย ให้ Buy ในทางกลับกัน หาราคาปิดของแท่งเทียนปิดต่ำกว่า MA ก็ให้เข้า Sell
สัญญาณ ซื้อ-ขาย ด้วย MA 2 เส้น ตัดกัน (Moving Average Crossover) : โดยใส่เส้น MA 2 เส้นที่มีค่า period ที่ต่างกัน (short period กับ long period) เช่น 10 กับ 20 หรือ 20 กับ 50 เป็นต้น หากเส้น MA short period ตัดเส้น MA long period ขึ้น ถือเป็นสัญญาณ Buy แต่ หากเส้น MA short period ตัดเส้น MA long period ลง ถือเป็นสัญญาณ Sell
3. ใช้เป็นแนวรับแนวต้าน Dynamic Support/Resistance
อีกแนวทางหนึ่งของการใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ คือ มองเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เหมือนแนวรับ แนวต้าน แต่จะแตกต่างจากเส้นแนวรับแนวต้านปกติ ตรงที่มันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การใช้งานก็คล้ายกัน คือ เมื่อราคาร่วงลงมาถืงแนวรับ ก็เป็นจังหวะในเข้า buy หรือ ถ้าราคาเคลื่อนที่มาถึงแนวต้านก็เป็นจังหวะในการ sell เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ขึ้นชื่อว่าแนวรับแนวต้าน อยากให้ตระหนักไว้เสมอนะครับว่า มันมีโอกาสเบรก หรือ รับไม่อยู่ ต้านไม่อยู่ อยู่ตลอดเวลานะครับ ดังนั้นเวลาเทรดแต่ละไม้ ควรมีการจัดการความเสี่ยง มี Money management อยู่เสมอนะครับ
4. ใช้ Moving Average เป็นจังหวะในการ Exit หรือ Trailing Stop
โดยใส่เส้น MA 1 เส้นในกราฟราคา แล้วใช้เส้น MA นี้เป็นตัวช่วยพิจารณาจังหวะในการออกออร์เดอร์ที่ถืออยู่ เช่นหากถือ ออเดอร์ Buy อยู่ ก็จะถือทำกำไรไปเรื่อยๆ จนกว่าราคาปิดต่ำกว่าเส้น MA เป็นต้น ซึ่งหากราคามีความเป็นแนวโน้มที่ชัดเจน และยาวนาน การใช้ trailing stop จะทำได้กำไรเป็นกอบเป็นกำมากขึ้น let’s profit run จนสุดเทรนไปเลย
ทั้งหมดนี้เป็นแนวทางการใช้ Moving Average ที่นิยมใช้กัน ยังไงลองไปเอาไปทดสอบเล่นกันดูนะครับ ซึ่งถ้าได้ทดลองใส่ในกราฟจริงดูแล้ว จะพบว่า เส้น Moving Average นี้จะใช้งานได้ดีเยี่ยมในช่วงที่ตลาดเป็นเทรนแนวโน้มที่ชัดเจน แต่จะเจอสัญญาณหลอกเยอะมากจนเซ็งถ้าตลาดอยู่ในช่วงไซต์เวย์ หรือออกข้าง อยู่ในกรอบ
ทุกเครื่องมือ ทุก indicator มีข้อดี ข้อเสีย ข้อจำกัด หากศึกษา ฝึกฝน ปรับใช้ให้เข้ากับจริตของตัวเอง ก็จะส่งผลต่อ performance ของการเทรดให้ดียิ่งขึ้นนะครับ ยังมีแนวทางอื่นๆในการประยุกต์ใช้ Moving Average อีกนะครับ ไว้มีโอกาสจะมาเขียนเพิ่มในโพสต่อๆไปนะครับ
ปล.ภาพตัวอย่างที่เห็นด้านบนนี้ ทุกภาพล้วนคัดมาเพื่อช่วยให้เข้าใจและเห็นภาพการใช้งานที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งในความเป็นจริง ในการเทรดจริง มันไม่มีอะไรที่ดูพอดี ดูเหมาะเจาะ เหมือนในตัวอย่างทุกครั้งนะครับ
