Moving Average Convergence Divergence หรือ MACD (อ่าน M-A-C-D หรือ MAC-D ก็ได้ครับ) มีหลักการคำนวณตามชื่อของมันเลยครับ คือ หาการลู่เข้าและถ่างออก ของ Moving Average (EMA) 2 เส้นที่่มีคาบเวลาที่ต่างกัน (Fast period กับ Slow period)
สูตรการคำนวณ MACD
MACD = EMA(12) – EMA(26)
Signal line = EMA(9) ของ MACD
จากสูตร คือการนำค่า EMA ทั้ง 2 เส้นมาลบกัน เพื่อหาระยะห่างของเส้นทั้ง 2 นั่นเอง ซึ่งค่าที่ได้จะเป็นค่าหลักของ MACD จากนั้น ก็นำค่า MACD ที่ได้นี้มาหาค่าเฉลี่ย EMA เพื่อให้เกิดเป็นเส้นสัญญาณ (signal line) ใช้จับการ cross กันของ MACD กับ Signal line นั่นเอง
การใช้งาน MACD
Trend Filter – MACD Cross Zero
จะสังเกตว่า MACD จะมีค่าเป็นบวก (+) เมื่อ EMA(12) อยู่เหนือ EMA(26) หรือก็คือราคาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น ในทางตรงข้าม MACD จะมีค่าเป็นลบ (-) เมื่อ EMA(12) อยู่ใต้ EMA(26) ซึ่งก็คือราคาอยู่ในแนวโน้มขาลงนั่นเอง
จุดที่ MACD เปลี่ยนจากค่า + เป็นค่า – หรือ จาก – เป็น + สามารถตีความว่าการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มได้ ให้ผลแบบเดียวกันกับการเกิด golden cross หรือ dead cross ของ EMA 2 เส้น ซึ่งในที่นี้คือ EMA12 และ EMA26 นั่นเอง
Buy Sell Signal จาก MACD ตัด Signal Line
Buy – MACD ตัด Signal ขึ้น
Sell – MACD ตัด Signal ลง
ในกรณีที่ราคาเป็น trend ที่ชัดเจน แนะนำให้เข้าสัญญาณตาม trend นะครับ โดยดูจังหวะการย่อตัวของราคา ประกอบกับการย่อตัวของ MACD
MACD Divergence – ความขัดแย้งระหว่างราคากับโมเมนตัม
การเกิด Divergence ระหว่างราคา กับ momentum indicator อย่างเช่น MACD เป็นการสื่อถึงการลดลงของโมเมนตัม ซึ่งมีโอกาสจะเกิดการกลับตัวของราคา หรือ อาจเป็นเพียงการพักตัวระยะสั้นแล้วกลับสู่แนวโน้มหลักตามเดิม
ดังนั้นหากเราสังเกตเห็น Divergence อย่าตีความทันทีว่าราคาจะกลับตัว ควรพิจารณาประกอบกับเครื่องมืออย่างอื่นเช่น แนวรับแนวต้าน แนว fibonacci หรือ ดูประกอบ Timeframe ที่ใหญ่กว่า จะทำให้เราได้เห็นจังหวะ และทิศทางที่เหมาะสมในการเข้ามากขึ้น
บางโปรแกรมเทรด อินดิเคเตอร์ MACD อาจจะมีอีกส่วนที่เพิ่มขึ้นมา ที่เรียกว่า MACD Histogram ( MACD ใน MT4 ไม่มีค่า MACD histogram มีเพียงแค่ MACD และ Signal Line )
MACD Histogram คืออะไร
MACD Histogram = MACD – Signal Line
MACD Histogram คือ ระยะห่างระหว่าง MACD กับ Signal Line ใช้ดูการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมของราคาเช่นกัน
ใน MT4 เราสามารถดู MACD Histogram ได้ด้วยอินดิเคเตอร์ ทีชื่อว่า Moving Average of Oscillator หรือ OsMA
MACD Histogram ช่วยให้เห็นการตัดกันของ MACD กับ Signal line ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น สามารถประยุกต์ใช้ในการดู Divergence ได้เหมือน momentum indicator ตัวอื่นๆ
นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นสัญญาณซื้อขายระยะสั้นๆ โดยหวังผลที่จะเข้าก่อนที่จะเกิดสัญญาณซื้อขายปกติจาก MACD ได้ โดยเมื่อแท่ง Histogram สั้นลง ถือเป็นสัญญาณในการเข้าได้ โดยเข้าตามทิศทางที่มันสั้นลง อย่างไรก็ตามสัญญาณลักษณะนี้ค่อนข้างไว และอาจจะเจอ false signal ได้มาก อาจจะส่งเป็น pending order แบบ buy stop หรือ sell stop เหนือ High / Low ของแท่งที่ให้สัญญาณ เพื่อช่วยยืนยันกาารไปต่อตามสัญญาณ
